วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

การปรับปรุงข้อมูลราคาก่อนการ Back test ระบบลงทุนหุ้น

การ Back test ระบบลงทุนหุ้น หลายคนมักจะดูดข้อมูลดิบมาแต่ยังไม่ได้ปรับข้อมูลให้ดี ทำให้ผลการทดสอบออกมาเพี้ยนได้เมื่อนำมาใช้จริงก็จะมีปัญหา โดยทั่วไปสิ่งที่ต้องปรับมีดังนี้

1.แหล่งข้อมูล


http://siamchart.com/stock/

เว็บนี้จะมีข้อมูล EOD ( end of day ) มาให้ตั้งแต่เปิดตลาด สามารถใช้ python r amibrocker เข้ามาดึงได้เยี่ยมจริงๆ ถ้าชอบก็บริจาคให้เว็บเขานะครับ ลงทุนซื้อมาจากตลาดหลักทรัพย์เลย

2.การปรับปันผลเงินสด


วันจ่ายปันผลราคาหุ้นตอนเปิดจะลดลงเท่ากับเงินปันผลที่จ่าย ถ้าอยากให้ราคาที่มา backtest รวมผลตอบแทนเงินปันผลด้วย  ราคาปิดวันก่อนหน้า – เงินปันผล เหมือนต้นทุนในพอร์ทเราก็ลดลง

2.หุ้นปันผล


หุ้นปันผลลักษณะเหมือนการเพิ่มทุนแต่เราไม่ต้องจ่ายบริษัทจะเอากำไรสะสมมาจ่ายให้ หุ้นในพอร์ทจะเพิ่มขึ้นฟรีๆ ปัญหาคือถ้าอนาคตกำไรสุทธิไม่เพิ่มกำไรต่อหุ้นจะต่ำลง


หุ้นเดิม : หุ้นใหม่

ราคาปิดวันก่อนหน้า * ( หุ้นเดิม / ( หุ้นเดิม + หุ้นใหม่) )



3.แตกพาร์



ไม่กระทบอะไรกับบริษัทเลยเพราะแค่พาร์ลดหุ้นเพิ่ม แต่เพื่อให้มูลค่าพอร์ทเท่าเดิมราคาหุ้นจะลดลงสัดส่วนเดียวกับพาร์ใหม่







พาร์เดิม : พาร์ใหม่ 
ราคาปิดวันก่อนหน้า * (พาร์ใหม่/(พาร์เดิมxพาร์ใหม่))

4.เพิ่มทุน



จะเกิด price dilution วันที่ขึ้นเครื่องหมาย เพื่อให้เหมือนว่าทุกคนใส่เงินเพิ่มทุนทำให้ต้นทุนของหุ้นลดลง การปรับราคาคือ

หุ้นเดิม : หุ้นใหม่
ราคาเพิ่มทุน

ราคาปิด * {(หุ้นเดิม*ราคาปิดก่อน XR) + (หุ้นใหม่*ราคาเพิ่มทุน)}/(หุ้นเก่า+หุ้นใหม่)*ราคาปิดก่อน XR



ถ้าให้ปรับราคาเองไม่ไหวแน่ แต่เวลาดูกราฟที่ EFIN เขาจะปรับข้อ 2-4 มาให้ครับ ทำให้เราดูกราฟแบบต่อเนื่องได้เลย





ติดตามเราได้ที่ Website : http://www.investidea.in.th
Facebook : http://www.facebook.com/investidea.in.th
Line ID : @investidea.in.th ใส่@นำหน้าด้วย

สัมมนาวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน 

ดูรายละเอียดและตารางอบรมได้ที่http://www.investidea.in.th/p/value-investor.html
หรือสอบถามราบละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ Line; pat4310, หรือโทร 086-503-5023 เพิ่มเพื่อน

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

สงสัยอะไรถามได้ครับผม