วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564

บัญชีต้นทุนและการจัดการ loss

ปัญหาเรื่องการจัดการต้นทุนในการผลิต เราอยากรู้ว่าต้นทุนจริงๆเอาอยู่ตรงเท่าไร คุณ ศราวุธ  สุ เขียนบทความเรืองนี้ไว้เยี่ยมมาก หลักคือกำหนดต้นทุนมาตรฐานไว้อันนึง ผลิตสินค้า 1 ชิ้นก็เบิกตามต้นทุนมาตรฐาน ถ้าเบิกเกินแสดงว่ามี loss ต้องอธิบายได้ว่าเกินจากอะไร ทำรหัสบัญชีไว้รอตามหลัก 4M บันทึกเวลา และน้ำหนัก ด้วยก็ได้การวัด loss เพิ่มอีก 

ผมทำงานกับโรงงานอุตสาหกรรมมาเกือบตลอดชีวิตการทำงาน มีแค่บางช่วงในระยะเวลาสั้นๆ ที่เข้าไปทำงานกับกิจการโทรคมนาคมโดยยอมทิ้งเงินเดือนดีๆ และตำแหน่งงานระดับผู้จัดการไปทำหน้าที่แค่ระดับพนักงานอาวุโส แต่ยังไม่ถึงระดับผู้จัดการ เพียงเพราะว่าต้องการตอบแทนบุญคุณของคุณลุงที่เคยช่วยเหลือครอบครัวผมมาในสมัยที่ท่านยังอยู่ และช่วยเหลือมาตั้งแต่ก่อนผมจะเกิดเสียด้วยซ้ำ อีกอย่างคุณลุงกับพ่อผมก็เป็นเพื่อนสนิทกัน เมื่อลูกคุณลุงเปิดบริษัท ผมที่เชื่อมั่นในฝีมือตัวเองว่ามีอยู่บ้างก็สมัครเข้าไปทำงานด้วย แต่แค่เวลาเพียงไม่กี่ปี แค่ระยะเวลาสั้นๆ ความรู้ที่ผมกอบโกยได้จากที่นั่น ทำให้ผมเอามาประยุกต์กับงานในโรงงานอุตสาหกรรมได้มากมายอย่างเหลือเชื่อ

ศาสตร์ที่ผมเก่งที่สุดคือเรื่องต้นทุน แต่ผมยังเก่งเรื่องการวางระบบ และการออกแบบโครงสร้างของงานที่ทำอยู่ แล้วปรับเปลี่ยนโครงสร้างเดิมให้กลายเป็นโครงสร้างใหม่เพื่อให้ลดต้นทุน ลดขั้นตอน แล้วจะทำให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนกลับมาได้อย่างยั่งยืน แต่ในกิจการโทรคมนาคมทำให้ผมได้ทดลองใช้เครื่องมือทางอิเลคโทรนิคส์เอามาบริหารข้อมูลที่มีอย่างมหาศาลในอุตสาหกรรม แล้วเปลี่ยนข้อมูลพวกนั้นให้เป็นรายงานเชิงวิเคราะห์ที่บอกให้เห็นจุดอ่อน สาเหตุที่ทำให้มีจุดอ่อน และวิธีการแก้ไขจุดอ่อน
ในอุตสาหกรรม ปัญหาเรื่องของเสีย หรือ loss ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากที่จะแก้ไข ผมซึ่งรู้เรื่องระบบต้นทุนอยู่แล้วว่าต้องใช้ข้อมูลจากฝ่ายผลิตที่มีวิศวกรควบคุมอยู่มาเป็นวัตถุดิบในการทำงานด้านต้นทุน และผมก็รู้ว่าวิศวกรต้องการข้อมูลอะไรบ้างจากระบบต้นทุนที่ผมควบคุมอยู่

วิศวกรต้องการคุณภาพการทำงานที่สูงขึ้น มีต้นทุนที่ต่ำลง ต้องการรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกเวลาที่ต้องการ เพราะถ้ารู้ปัญหาเร็วก็จะแก้ไขปัญหาได้เร็ว ผมก็สนองความต้องการแบบนี้ให้
ผมเสนอไปว่า ก่อนที่เราจะรู้ว่าอะไรที่ดีขึ้นหรือแย่ลง เราก็ต้องสร้างมาตรฐานของสิ่งที่เราจะใช้เป็นพื้นฐานมาก่อน แล้วค่อยเอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมาวัดกับมาตรฐาน นั่นแหละเราถึงจะรู้ว่าอะไรที่ดีหรือไม่ดี ถ้ายังไม่ได้ทำมาตรฐาน ก็เอาที่ทำอยู่ในปัจจุบันนี่แหละสร้างเป็นมาตรฐานขึ้นมา
และถ้าต้องการจะรู้ว่าที่ดีหรือไม่ดีนั้นเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไร เราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าเราต้องการอะไรจากความจริงที่เกิดขึ้น

อุตสาหกรรมคือการเปลี่ยนวัตถุดิบให้กลายเป็นสินค้า โดยมีกระบวนการต่างๆ มีเครื่องมือต่างๆ ที่อาจจะใช้แรงงานคนหรือเครื่องจักรในการเปลี่ยนสภาพจากวัตถุดิบให้กลายเป็นสินค้า ผมจึงเสนอให้มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานที่เคยทำกันเหมือนประเพณี แล้วเปลี่ยนวิธีการทำงานเสียใหม่
การเบิกวัตถุดิบ จากเดิมที่เคยเบิกมากองๆ เอาไว้ กลายเป็นให้เบิกได้เท่าที่มาตรฐานกำหนดว่าจะต้องใช้เท่าไหร่แล้วเท่านั้น และมาตรฐานก็บวกเผื่อสำหรับของเสียปกติเอาไว้แล้ว แต่ถ้าไม่พอใช้และต้องเบิกเพิ่ม ก็ต้องระบุเหตุผลด้วยว่าเป็นเพราะอะไรถึงต้องเบิกเพิ่ม
ผมเสนอให้ออกแบบรหัสของการให้เหตุผลออกมาเป็นตัวเลข เพื่อให้คอมพิวเตอร์มันอ่านรหัสแล้วแปลไปเป็นความหมายในรายงานทางการเงินได้แบบอัตโนมัติ รหัสของเหตุผลแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลักๆ คือ 
  • --> 1 หมายถึง วัตถุดิบ (Material) เป็นการบอกปัญหาที่เกิดในการผลิตว่าเป็นเพราะวัตถุดิบมีปัญหา เช่น สเปคไม่ได้ คุณภาพไม่ดี ฯลฯ ซึ่งรหัสย่อยก็อาจจะแยกออกเป็น 11x หมายถึงคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือ 12x หมายถึงสเปคของวัตถุดิบไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ส่วนจะแยกรหัสย่อยๆ อะไรออกไปอีกก็ไปเพิ่มเติมกันเอาเองแล้วแต่กิจการของท่าน)
  • --> 2 หมายถึง คนงาน (Man) เป็นการบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดจากคน เช่น ความรู้ไม่เพียงพอ หรือไม่ปฏิบัติไปตามข้อกำหนดในการทำงาน ฯลฯ
  • --> 3 หมายถึง เครื่องจักร (Machine) เป็นการบอกว่าปัญหาเกิดจากเครื่องจักร เช่น เครื่องจักรเสีย หรือไม่พร้อมสำหรับการทำงาน ฯลฯ
  • --> 4 หมายถึง ขั้นตอนการทำงาน (Method) บอกให้ทราบว่าเป็นเพราะขั้นตอนการทำงานต่างๆ ออกแบบไว้ไม่ถูกต้อง จึงทำให้เกิดความเสียหาย  และ
  • --> 9 หมายถึง ปัญหาอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น (Others) เช่น ไฟฟ้าดับ พนักงานมาทำงานไม่ทันเพราะปัญหาการเดินทาง น้ำท่วม ไฟไหม้ ฯลฯ
ทั้งหมดนี้รวมๆ เรียกว่า 4M ที่วิศวกรทุกคนรู้จักอย่างขึ้นใจ แต่ผมไม่ได้ให้ทำแค่นี้ ผมยังเอาไปบันทึกเวลาการทำงานจริงเทียบกับเวลามาตรฐาน แล้วบอกให้รู้ว่าประสิทธิภาพการทำงานที่เสียไปแล้วทำให้ต้องใช้เวลาการทำงานเพิ่มขึ้นนั้น มันมีมูลค่ามากแค่ไหนในแต่ละเหตุผล
ที่เคยทำการวิเคราะห์ปัญหาแบบก้างปลา ก็ไม่ต้องทำเองด้วยมืออีกแล้ว ก็สร้างรายงานที่ดึงเอาข้อมูลพวกนี้มาวางไว้ได้เลยโดยอัตโนมัติ ลดทั้งงาน เพิ่มทั้งประสิทธิภาพการทำงานที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถดึงเอาไปใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้า และทุกแผนกที่ต้องการทราบ

และผมก็ยังออกแบบระบบบัญชีต้นทุนให้เป็นระบบ Activity Base Costing (ABC) ที่ทุกๆ กระบวนการผลิตมันจะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ และการบันทึกบัญชีก็จะเป็นไปตามความจริงที่เกิดขึ้น
เมื่อมีการเบิกวัตถุดิบ หรือบันทึกการทำงานเมื่องานเสร็จในแต่ละขั้นตอน ปัญหาที่เกิดขึ้นจะมีการคำนวณทั้งเชิงปริมาณ และราคาต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานออกมาให้เห็นได้ตลอดเวลา 
ระบบ ABC จะบอกให้เห็นว่าขั้นตอนไหนใช้วัตถุดิบตัวใด ใช้เครื่องจักรตัวไหน ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้ววิเคราะห์ว่าเกิดเพราะวัตถุดิบ หรือชิ้นส่วนตัวใด การแก้ไขปัญหาก็จะทำได้อย่างตรงจุด และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

คนที่ไม่ได้ทำงานฝ่ายบัญชีคงไม่รู้ว่าแผนกนี้รู้ต้นทุนของวัตถุดิบ หรือค่าแรงงานต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ผมแค่ออกแบบระบบให้ฝ่ายวิศวกรและฝ่ายบัญชีต้นทุนทำงานร่วมกันได้แค่นั้น โดยดึงเอาแผนก IT ให้มาช่วยออกแบบระบบเพื่อลดเวลาในการบันทึกข้อมูลจากการใช้คนงานบันทึก มาเปลี่ยนเป็นบาร์โค๊ดช่วยบันทึกแทน ซึ่งช่วยลดต้นทุนได้มากกว่า และมีข้อมูลที่ถูกต้องมากกว่า
งานของวิศวกรดีขึ้น ก็หมายถึงมาตรฐานในการทำงานสูงขึ้น ก็ปรับมาตรฐานการผลิตให้สูงขึ้น สูงขึ้น และสูงขึ้นเรื่อยๆ เท่าที่สามารถทำได้ในประสิทธิภาพสูงสุดที่ทำได้ และทำแบบนี้ได้ต้นทุนก็จะต่ำลงๆ แล้วมีผลกำไรมากขึ้น มีคำสั่งซื้อมากขึ้นเพราะสามารถควบคุมคุณภาพได้ ควบคุมต้นทุนได้ และสามารถใช้ระบบต้นทุนเอาไปวางแผนด้านการตลาดได้แบบซับซ้อน

ถ้าปัญหาการทำงานที่เกิดจากคนมันยุ่งยากนัก ถ้าจะเปลี่ยนจากแรงงานคนมาเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติล่ะ วิศวกรก็ไปหาสเปคมา หาราคามา หาความสามารถในการผลิตมาในระดับต่างๆ เช่น ระดับที่จะผลิตได้สูงสุด หรือต่ำสุด จากนั้นนักบัญชีต้นทุนจะเอามาคำนวณหาต้นทุน คำนวณหากำไร คำนวณหาจุดคุ้มทุนให้ และคำนวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนให้ 

สองอาชีพนี้ไม่ใช่ไม้เบื่อไม้เมากันอย่างที่หลายๆ คนคิด แต่มันเป็นเรื่องที่เสริมกันต่างหาก ส่วนใครจะใช้งานของสองสาขาวิชานี้เป็นหรือไม่ก็อยู่ที่ความรู้ ประสบการณ์ และทัศนคติที่มีต่อกันหรือเปล่า
ไม่ใช่แค่สองสาขาวิชานี้นะที่มีปัญหา มันมีเกือบทุกสาขาวิชานั่นแหละ ไม่เว้นแม้แต่สาขาวิชาเดียวกัน
ทำงานเป็นทีมซิครับถ้าไม่อยากมีปัญหา หรืออยากมีผลงานให้เป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่วงศ์ตระกูล และการทำงานมันไม่ได้มีอะไรง่ายแบบสิ้นคิด แต่มันสามารถทำให้ง่ายได้โดยใช้สมองคิด และระดมสมองร่วมกันแบบนักคิดแล้วเอาไปปฏิบัติจริงให้ได้

ผู้บริหารเขาใช้สมองคิดเพื่อหาวิธีใช้กำลังความสามารถของคนอื่นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ไม่ได้ใช้ปากเห่าไปวันๆ หรอกนะครับ
ด้วยความเคารพ
ศราวุธ  สุ
6/6/2560

loss เพิ่มเติม

มี loss หลายๆ ตัวที่ไม่ได้อยู่ในกรณีที่เขียนนี้ เช่น การซื้อวัตถุดิบที่ไม่เหมาะสมกับการผลิต ทำให้มีปริมาณงานที่ดี (yield) ต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็น แบบนี้ก็เอามากำหนดมาตรฐานให้แผนกจัดซื้อให้จัดหาวัตถุดิบที่เหมาะสมก็ได้ครับ ต้นทุนวัตถุดิบจะต่ำลงอีกมากมาย

ระบบที่ช่วยบันทึกการทำงาน เช่น การบันทึกน้ำหนักของ Input จะต้องได้เท่ากับ Output ที่ดี + Scrap เสมอ การบันทึกเรื่องนี้ทำให้ควบคุม Scrap ไม่ให้เกิดการสูญหายได้ง่ายมาก โรงงานอุตสาหกรรมที่มีวัตถุดิบที่มีราคาแพงๆ เช่น ทองเหลือง ทองแดง หรือทองคำ พวกนี้ถ้าทำแบบนี้ได้ ก็จะช่วยลดความเสียหายอันเกิดจากการขโมยจากพนักงานได้อย่างเห็นผลเลยทีเดียว




☀หลักสูตรวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน☀


✅เจาะลึกหุ้นอย่างเซียน เห็นผลจริง100% สไตร์ อ.ภัทร
✅Workshop !! ทำจริง เห็นผลจริง พิสูจน์ได้
✅เรียนคลาสเล็ก ถามได้ทุกคำถามคาใจ

☀เรียนแล้วได้อะไร☀


✅10 จุุดสำคัญอ่านงบการเงิน วิเคราะห์ธุรกิจไม่เสียเวลา
✅ปัจจัยเร่ง ให้หุ้นวิ่ง และสัญญาณยืนยันในงบการเงิน
✅ประมาณราคาเหมาะสม เห็นเป้าราคาหุ้นตั้งแต่วันที่ซื้อ
✅เคล็ดลับสแกนหุ้น ถูก ดี กำไรโต

🔈สอนโดย อ ภัทรธร ช่อวิชิต
นักลงทุนอิสระ เจ้าของผลงานหนังสือ คุ้ยแคะแกะหุ้นเด้ง และเจาะหุ้นร้อนสแกนหุ้นเด้ง

=======================================

🔈รายละเอียดหลักสูตร วันเวลา

investidea.in.th/p/value-investor

=======================================

☎ติดต่อสอบถามและลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด)

มือถือ: 0865035023

ข้อความ; www.facebook.com/messages/investidea.in.th/

line id; pat4310

เพิ่มเพื่อน
=======================================

☀เนื้อหาหลักสูตร☀


✅แหล่งข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน งบการเงิน คำอธิบายงบ ตัวเลขเศรษฐกิจ
✅วิเคราะห์ ปัจจัยเชิงคุณภาพ ผลกระทบต่องบการเงิน และแนวโน้มราคา
✅โครงสร้างงบดุล และลักษณะธุรกิจ จุดสำคัญที่ต้องดูในงบการเงิน
✅งบกำไรขาดทุน ลักษณะงบการเงินที่ดี
✅งบกระแสเงินสด และความสัมพันธ์กับวงจรธุรกิจ
✅การค้นปัญหาธุรกิจใน 1 นาที ด้วยอัตราส่วนทางการเงิน
✅ปัจจัยทางการเงินที่มีผลต่อทิศทางราคาหุ้น
✅การประเมินมูลค่าหุ้นด้วย PE ratio เทคนิคการใช้งานกับแต่ละอุตสาหกรรม
✅ดูความเห็นของนักลงทุนส่วนใหญ่ผ่านการเคลื่อนไหวของราคา

=======================================

☎ติดต่อสอบถามและลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด)

มือถือ: 0865035023

ข้อความ; www.facebook.com/messages/investidea.in.th/

line id; pat4310

เพิ่มเพื่อน

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2564

แนวโน้มของอุตสาหกรรมและการประเมินมูลค่าหุ้น ด้วย PE

มูลค่าหุ้นคือการเงินกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการด้วยเงินในปัจจุบัน แนวโน้มของอุตสาหกรรมมีผลอย่างไรกับการประเมินมูลค่าหุ้นมาดูกัน

เริ่มจากการประเมินมูลค่าหุ้นด้วย DDM dividend discount model 

P = D1/k-g_____(1)
D1 ปันผลปีหน้า
k ผลตอบแทนที่คาดหวัง
g การเติบโต

ตามสมการบอกว่า ถ้าการเติบโตในอนาคต g คงที่ไปจนไม่มีที่สิ้นสด ราคาหุ้นที่คำนวณได้ คือราคาที่ทำใหได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับ k นั่นเอง

ไปหา PE โดยนำ กำไรไปหารตลอด

P/E = D/E / k-g
P/E = b / k-g_____(2)
b คืออัตราปันผลต่อกำไร

แตก g ออกมา

g = ROE x (1-b)_____(3)
ROE ผลตอบแทนต่อทุน
b อัตราปันผลต่อกำไร

บริษัทที่จะโตได้คงที่แสดงว่า ROE ต้องคงที่ด้วย

ROE = กำไร/รายได้ x รายได้/สินทรัพย์ x สินทรัพย์/ทุน
ROE = กำไร/รายได้ x รายได้/สินทรัพย์ x(หนี้ + ทุน)/ทุน
ROE = อัตรากำไร x อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์ x (หนี้/ทุน +1)_____(4)
ROE = ROA  x (หนี้/ทุน +1)_____(5)
หุ้นจะโตได้ยาวอัตราส่วนทางการเงินจะต้องนิ่งๆ ไม่ผันผวน

หุ้นที่อุตสาหกรรมเริ่มอิ่มตัว คู่แข่งเริ่มเข้ามา ต้องลงทุนสู้เพิ่มบริการใหม่ๆ สินทรัพย์อาจทำรายได้ได้น้อยลงเพราะโดนคู่แข่งแย่งส่วนแบ่งการตลาด ROA ค่อยๆน้อยลง และเริ่มโตในอัตราที่น้อยลงเรื่อยๆ PE จะค่อยๆลดลง

ตัวอย่างหุ้น MTC เริ่มโตในอัตราที่ช้าลง ตลาดก็ค่อยๆปรับ PE ลดลงตาม

แสดงว่า PE ที่เหมาะสมไม่ใช่ค่าคงที่ต้องดูอนาคตประกอบ

  1. คุณภาพของกิจการ ยิ่งดี ROE สูง สม่ำเสมอ PE จะสูงตาม
  2. อนาคตของอุตสาหกรรม ยิ่งโตดี PE จะสูง แต่ถ้าเริ่มโตในอัตราช้าลง PE จะค่อยๆลดลง ถูกหลอกแบบต้มกบ

บางทีPEตลาดมอง กับเรามอง อาจไม่ตรงกัน

ตลาดมองดูได้จาก avg PE หุ้นหลายตัวอาจ PE แพง 30-40 เท่า แต่วิ่งไปเรื่อยๆ
เรามอง b/k-g, อาจคำนวณได้ 15

ก็ไม่ได้ซื้อ แต่ราคาหุ้นวิ่งไปทุกวัน ไม่ต้องกังวลไปครับ ระยะยาวถ้าการเติบโตผิดคาดไปเรื่อยๆ ราคาหุ้นจะกลับมา PE ที่ควรจะเป็นเอง

เจริญในการลงทุนทุกท่านครับ



☀หลักสูตรวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน☀


✅เจาะลึกหุ้นอย่างเซียน เห็นผลจริง100% สไตร์ อ.ภัทร
✅Workshop !! ทำจริง เห็นผลจริง พิสูจน์ได้
✅เรียนคลาสเล็ก ถามได้ทุกคำถามคาใจ

☀เรียนแล้วได้อะไร☀


✅10 จุุดสำคัญอ่านงบการเงิน วิเคราะห์ธุรกิจไม่เสียเวลา
✅ปัจจัยเร่ง ให้หุ้นวิ่ง และสัญญาณยืนยันในงบการเงิน
✅ประมาณราคาเหมาะสม เห็นเป้าราคาหุ้นตั้งแต่วันที่ซื้อ
✅เคล็ดลับสแกนหุ้น ถูก ดี กำไรโต

🔈สอนโดย อ ภัทรธร ช่อวิชิต
นักลงทุนอิสระ เจ้าของผลงานหนังสือ คุ้ยแคะแกะหุ้นเด้ง และเจาะหุ้นร้อนสแกนหุ้นเด้ง

=======================================

🔈รายละเอียดหลักสูตร วันเวลา

investidea.in.th/p/value-investor

=======================================

☎ติดต่อสอบถามและลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด)

มือถือ: 0865035023

ข้อความ; www.facebook.com/messages/investidea.in.th/

line id; pat4310

เพิ่มเพื่อน
=======================================

☀เนื้อหาหลักสูตร☀


✅แหล่งข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน งบการเงิน คำอธิบายงบ ตัวเลขเศรษฐกิจ
✅วิเคราะห์ ปัจจัยเชิงคุณภาพ ผลกระทบต่องบการเงิน และแนวโน้มราคา
✅โครงสร้างงบดุล และลักษณะธุรกิจ จุดสำคัญที่ต้องดูในงบการเงิน
✅งบกำไรขาดทุน ลักษณะงบการเงินที่ดี
✅งบกระแสเงินสด และความสัมพันธ์กับวงจรธุรกิจ
✅การค้นปัญหาธุรกิจใน 1 นาที ด้วยอัตราส่วนทางการเงิน
✅ปัจจัยทางการเงินที่มีผลต่อทิศทางราคาหุ้น
✅การประเมินมูลค่าหุ้นด้วย PE ratio เทคนิคการใช้งานกับแต่ละอุตสาหกรรม
✅ดูความเห็นของนักลงทุนส่วนใหญ่ผ่านการเคลื่อนไหวของราคา

=======================================

☎ติดต่อสอบถามและลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด)

มือถือ: 0865035023

ข้อความ; www.facebook.com/messages/investidea.in.th/

line id; pat4310

เพิ่มเพื่อน

วันเสาร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564

การใช้ PCA วิเคราะห์องค์ประกอบหลักเพื่อลดตัวแปรด้วย python

เวลาวิเคราะห์ model ที่ตัวแประเยอะเช่นรูปภาพ เอามาใส่ขนาด 100x100 ก็มีตัวแปรเป็น 10,000 ต้องหาวิธีลดตัวแปรให้สามารถวิเคราะห์ได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น

เนื้อหาขอบคุณ ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ดร.กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร จาก aiat มากๆนะครับที่อธิบายได้แจ่มแจ้งมาก https://www.youtube.com/watch?v=1qZyWTTw0mI

นี่คือหน้าตาข้อมูลเดิม
แกนใหม่ก็หมุนมาได้อย่างสวยงาม

จะหา PCA ก็คือหา lamda ที่ทำให้มี covariance สูงสุด ภายใต้เงื่อนไข dot กันแล้วได้ 1 ใน unit vector (วันไหนเข้าใจจะมา update)  แปะการ proof ที่มาที่ไปไว้หน่อย




ที่มา เอกสารคำบรรยายวิชา  Advanced Data Analysis บทที่ 18
อันนี้บทที่ 18 https://www.stat.cmu.edu/~cshalizi/uADA/12/lectures/ch18.pdf
อันนี้หน้าวิชามีบทอื่นๆด้วย https://www.stat.cmu.edu/~cshalizi/uADA/12/

หา ไอเก้นเวกเตอร์ และไอเก้นแวลู ของ covariance ได้ก็จบล่ะ

จากสมการสุดท้ายที่ proof มา ย้างข้างให้เท่ากับ 0 จะเท่ากับ 0 ได้ determinant ต้องเท่ากับ 0 หลายตัวแปรแก้ยากเดี๋ยวให้ numpy มันแก้ให้


จะออกมาสองตัวคือ eigen value จะบอกว่าอันไหนมีค่า variance สูงสุด , eigen vector เอาไว้คูณกับตัวแปรเดิมเพื่อสร้าง ตัวแปรใหม่

ความแหล่มคือ เราเห็น lamda2 มีค่ามากๆ เราสามารถลดมิติข้อมูลโดยการเอาแค่ eigen vector คอลั่มที่ 2 มาคูณข้อมูลที่ทำการปรับค่าด้วย mean แล้ว ให้เหลือตัวแปรเดียวได้

ลองเขาขั้นตอนจากคลิปมาเขียน code ถ้าเลขออกมาตรงกันก็ใช้ได้




import numpy as np
def PCA(x):  
    #ทำ normalize ข้อมูล
    xnorm = x - x.mean(axis=0)
    #หา covarian
    cov = np.dot(xnorm.T,xnorm)/(xnorm.shape[0]-1)
    #หา eigen value และ eigen_vector
    eigen_value, eigen_vector = np.linalg.eig(cov)
    #คำนวณ PC1, PC2, PC3,... ที่ลดมิติมาแล้วเดี๋ยวค่อยเลือกใช้จาก result table อีกที
    x_dat = np.dot(eigen_vector.T,xnorm.T)
    #หาความสามารถในการอธิบายความผันผวนของตัวแปรเดิม 
    varienratio = eigen_value/eigen_value.sum()
    #หายอดสะสม
    cumsum = varienratio.cumsum()
    result_table = np.array([eigen_value,varienratio,cumsum])
    
    return x_dat.T, result_table,eigen_vector    

ก่อนเอา data มาใส่ให้ แถวเป็นข้อมูล คอลั่มเป็นตัวแปร จะกลับกับในคลิปหน่อย 

ผลออกมา เลือก PC2 คอลั่มที่ 2 อันเดียวก็พอเพราะมีค่า lamda สูงสุดที่ 6.6 อธิบายความแปรปรวนรวมได้ถึง 96%

ขอบคุณ อ จาก AIAT ที่อธิบายและยกตัวอย่างคำนวณอย่างยอดเยี่ยมครับ





☀หลักสูตรวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน☀


✅เจาะลึกหุ้นอย่างเซียน เห็นผลจริง100% สไตร์ อ.ภัทร
✅Workshop !! ทำจริง เห็นผลจริง พิสูจน์ได้
✅เรียนคลาสเล็ก ถามได้ทุกคำถามคาใจ

☀เรียนแล้วได้อะไร☀


✅10 จุุดสำคัญอ่านงบการเงิน วิเคราะห์ธุรกิจไม่เสียเวลา
✅ปัจจัยเร่ง ให้หุ้นวิ่ง และสัญญาณยืนยันในงบการเงิน
✅ประมาณราคาเหมาะสม เห็นเป้าราคาหุ้นตั้งแต่วันที่ซื้อ
✅เคล็ดลับสแกนหุ้น ถูก ดี กำไรโต

🔈สอนโดย อ ภัทรธร ช่อวิชิต
นักลงทุนอิสระ เจ้าของผลงานหนังสือ คุ้ยแคะแกะหุ้นเด้ง และเจาะหุ้นร้อนสแกนหุ้นเด้ง

=======================================

🔈รายละเอียดหลักสูตร วันเวลา

investidea.in.th/p/value-investor

=======================================

☎ติดต่อสอบถามและลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด)

มือถือ: 0865035023

ข้อความ; www.facebook.com/messages/investidea.in.th/

line id; pat4310

เพิ่มเพื่อน
=======================================

☀เนื้อหาหลักสูตร☀


✅แหล่งข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน งบการเงิน คำอธิบายงบ ตัวเลขเศรษฐกิจ
✅วิเคราะห์ ปัจจัยเชิงคุณภาพ ผลกระทบต่องบการเงิน และแนวโน้มราคา
✅โครงสร้างงบดุล และลักษณะธุรกิจ จุดสำคัญที่ต้องดูในงบการเงิน
✅งบกำไรขาดทุน ลักษณะงบการเงินที่ดี
✅งบกระแสเงินสด และความสัมพันธ์กับวงจรธุรกิจ
✅การค้นปัญหาธุรกิจใน 1 นาที ด้วยอัตราส่วนทางการเงิน
✅ปัจจัยทางการเงินที่มีผลต่อทิศทางราคาหุ้น
✅การประเมินมูลค่าหุ้นด้วย PE ratio เทคนิคการใช้งานกับแต่ละอุตสาหกรรม
✅ดูความเห็นของนักลงทุนส่วนใหญ่ผ่านการเคลื่อนไหวของราคา

=======================================

☎ติดต่อสอบถามและลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด)

มือถือ: 0865035023

ข้อความ; www.facebook.com/messages/investidea.in.th/

line id; pat4310

เพิ่มเพื่อน