วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

แจก EXCEL คำนวณ Money management DW กันพอร์ทพัง


DW เป็นสินค้าที่นักลงทุนหลายคนเข้ามาเล่นเพราะมีการเคลื่อนไหวรุนแรง แซงทุกทางโค้ง แต่การความผันผวนที่มากถ้าไม่มีการคำนวณ Money Management ที่ดีๆ ซื้อในปริมาณที่ไม่เหมาะสมทำให้นักลงทุนหลายคนพอร์ทพังได้ง่ายๆ ความยากของการคำนวณ Money Management ของ dw คือราคาลูกจะล้าไปกับตัวแม่ทำให้ต้องคำนวณหลายชั้น บทความนี้จะสอนการคำนวณแบบง่ายๆครับ


1.โหลด EXCEL 


เข้าไปโหลดที่ link นี้ได้เลยครับผม
https://www.dropbox.com/s/0mgetb1dtj3r45e/lab%20dw13.xlsx?dl=0

2.ใส่ชื่อหุ้นแม่



รอแป้บ excel จะโหลดข้อมูลของ DW มาให้ จะบอกว่า ค่าสูงสุดในตารางเป็นเท่าไร และต่ำสุดเป็นเท่าไร ถ้าใส่ราคาแม่ไม่อยู่ในค่า max min ตารางจะ error ไม่มีค่า

3.ดูกราฟตัวแม่แล้วใส่ราคาเป้าและจุดคัลลอส


จะเล่น DW ต้องมีการวางแผน ราคาซื้อ ราคาขาย และจุดคัทลอสให้ดีไปดูกราฟตามสูตรของท่านแล้วนำค่ามาใส่ตาราง

DW ฝั่ง call



จะเห็นว่าสมมติจะซื้อ BBL ที่ 195 มองเป้า 210 คัทลอสที่ 190 บาท จะได้กำไร 7% ขาดทุน 2.56% คิดเป็น RR Ratio ที่ 3 เท่า

DW ฝั่ง put







ถ้าใส่ชื่อฝั่ง PUT เราต้องมองแม่ขาลงคือขายก่อนและซื้อกลับที่ราคาต่ำกว่า ตารางใส่ราคาจะเปลี่ยนให้เราใส่ราคาขาย และซื้อกลับข้างล่าง ถ้าราคาขึ้นเราจะคัทลอส

นำราคาแม่มาเทียบกับตาราง



การนำราคาหุ้นไปเปรียบเทียบกับตารางราคา DW

เมื่อได้ราคาของแม่ที่จะซื้อจะขายแล้วจะนำเราคาแม่ไปเทียบกับตารางว่าแม่เท่านี้จะเป็นราคาลูกเท่าไรโดยที่ระดับราคาเดียวกัน ราคาลูกก็จะเปลี่ยนไปดังนั้นเราต้องวางแผนดีๆ

เมื่อนำราคาแม่ที่เป็นฝั่ง call ไปเทียบกับตารางจะเห็นว่า ตามราคาที่วางแผนไว้ ถ้าราคาแม่วิ่ง 7.7% ตัวลูกสามารถวิ่งได้ถึง 80% คนก็เลยกะรวยจาก DW กันเลยทีเดียว แต่โดนทีก็โดนไม่ใช่น้อยเพราะสามารถขาดทุนได้ถึง 20% คนส่วนใหญ่จะตกม้าตายตรงนี้เพราะมองแต่ได้ ไม่มองผลเสีย

ในช่อง RR Ratio คือ Risk Reward Ratio จะบอกว่าเงินที่ได้เป็นกี่เท่าของที่เสียไป ในตัวอย่างคือได้เป็น 4 เท่าของที่เสีย

4. คำนวณ Money Management จำนวนเงินเหมาะสมที่จะซื้อหุ้น


หลังจากดูแล้วว่าจุดซื้อตรงไหนที่ได้เปรียบเราจะมาคำนวณเงินกันว่าไม้นี้จะใส่เงินเท่าไรดี ส่วนใหญ่อยากรวยก็ใส่กันเยอะๆ อัดกันหมดพอร์ท (All in) พอพลาดขึ้นมาก็พอร์ทพัง


เราต้องกำหนดสมมติฐานการลงทุนมาก่อนประกอบด้วย
  • ขนาดพอร์ท ณวันนี้เรามีมูลค่าพอร์ทเท่าไร เท่ากับ เงินสด + มูลค่าหุ้นตามราคาตลาด จากตัวอย่างมีเงินและหุ้นตามราคาตลาดที่ 1,000,000 บาท
  • Risk ที่รับได้ คือการคำนวณว่าถ้าถุงจุดคัทลอสแล้วต้องตัดขาดทุน เราจะยอมให้มูลค่าพอร์ทลดลงเท่าไร ในตัวอย่างกำหนดไว้ที่ 2% แสดงว่าไม่ว่าจะคัทลอสที่เท่าไร เราจะยอมขาดทุนเต็มที่ 2% ของมูลค่าพอร์ท จากตัวอย่างมีเงิน 1,000,000 บาท ยอมรับ risk ได้ที่ 2% แสดงว่าเรายอมขาดทุนได้ 20,000 บาท สมมติเราขาดทุนไปแล้ว 20,000 มูลค่าพอร์ทรอบหน้าจะเหลือ 980,000 ถ้าเรารับขาดทุนได้ 2% เท่าเดิมเงินขาดทุนจะเหลือ 19,600 จะทำให้เราซื้อน้อยลงโดยอัตโนมัติ
  • ถือกี่วัน ถ้าซื้อจบในวันนั้นเลยใส่เลข 1 ถ้าจะถือต่อหลายวันระบบจะดึงของวันอื่นมาให้ จะเห็นว่าเล่น DW ถือนานๆ ถ้าออกที่แม่ราคาเดิม จุดคัทจะต่ำลง ขาดทุนเพิ่มอีก ถ้าเรากำหนด Risk ไว้เท่าเดิม เราจะซื้อหุ้นได้จำนวนที่น้อยลง
  • ค่าคอมมิสชั่นใส่ตามที่เราได้เลยครับ

การคำนวณ money management จากจุดคัทลอส


 เริ่มต้นจากคำนวณจำนวนหุ้นที่ซื้อแล้วทำให้ขาดทุนเท่ากับ  Risk ที่ตั้งไว้

ขนาดพอร์ท x Risk ที่รับได้ = (ราคาขาย x (1-ค่าคอม) - ราคาซื้อ x (1+ค่าคอม)) x จำนวนหุ้น
จำนวนหุ้น = (ขนาดพอร์ท x Risk ที่รับได้ ) / ( (ราคาขาย x (1-ค่าคอม) - ราคาซื้อ x (1+ค่าคอม)) )

เมื่อได้จำนวนหุ้นแล้วก็หาจำนวนเงินว่าใช้เงินกี่บาท

จำนวนเงินที่ซื้อ = จำนวนหุ้น x ราคาซื้อ


จากตารางเราจะสามารถซื้อได้จำนวน
จำนวนหุ้นที่ซื้อได้     675,789.83 หุ้น
จำนวนเงินที่ซื้อ     101,368.47 บาท
สัดส่วนของพอร์ท    10.14% ของพอร์ท

การคำนวณ Money Management จาก ATR

เราต้องยอมรับธรรมชาติของหุ้นว่า จะต้องมีการแกว่งตัว ไปตามเหตปัจจัย และไม่อยู่ในอำนาจการสั่งการของเรา จุดซื้อกำหนดได้แต่จุดออกตลาดจะบอกเองว่าจะได้ออกทีี่ เป้า หรือ จุดคัทลอส

ATR จะบอกว่าใน 14 วันที่ผ่านมา เฉลี่ยแล้วขึ้นลงประมาณเท่าไรต่อวัน  ค่า ATR ของหุ้นแต่ละตัวดูได้จากกราฟของ Efin โดยใส่ indicator ATR ลงไปในกราฟ

การดูค่า ATR จากกราฟของดปรแกรม Efin
การคำนวณ Money management จะต้องใส่ค่าเพิ่มอีก 2 ค่าคือ ATR ที่ดูจากกราฟ และจำนวนเท่าที่รับได้ จากตัวอย่าง ATR อยู่ที่ 0.222 และรับความเสี่ยงได้ 1.5 เท่าของความผันผวนปกติในรอบ 14 วัน

จำนวนหุ้นที่ซื้อได้     600,600.60     หุ้น
จำนวนเงินที่ซื้อ     90,090.09     บาท
สัดส่วนของพอร์ท    9.01%    ของพอร์ท

ถ้าใช้ ATR จะเห็นว่ายิ่งหุ้นเป็นเทรนด์ชัดเจน ATR จะเพิ่มขึ้น ทำให้เมื่อคำนวณแล้วจะซื้อหุ้นได้ในจำนวนที่น้อยลง ป้องกันการไล่ราคาไปในตัว

ตาราง money management สำเร็จรูป


การคำนวณ money management สำเร็จรูป
ไม่ต้องคิดมาก ดูว่าปกติเราคัทลอสกี่ % แล้วแต่ละไม้ยอมขาดทุนได้กี่ % ของพอร์ท
สมมติคัทลอสที่ 20% และเรายอมขาดทุนได้ 2% ของพอร์ท เราจะซื้อใช้เงินประมาณ 10% ของพอร์ท
ถ้าพอร์ทเรามี 1,000,000 บาทก็จะซื้อได้ 100,000 บาท ซื้อได้กี่หุ้นก็หารราคาซื้อเข้าไปจบ


จะเห็นว่าถ้าเรามีการวางแผน money management ตั้งแต่แรกอาจไม่รวยมากแต่พอร์ทไม่พังก็อยู่ในตลาดได้เรื่อยๆ จากสมการจะสรุปได้ว่า

  • ยิ่งพอร์ทเรารับความเสี่ยงต่อไม้ได้มากขึ้นเท่าไรจำนวนเงินที่ซื้อต่อไม้ก็จะมากขึ้นเท่านั้น
  • เมื่อขาดทุน พอร์ทเล็กลง ควรใช้เงินซื้อน้อยลง ไม่ใช่อัดเพิ่มเพื่อเอาคืน
  • ยิ่งจุดคัทลอสลึกเท่าไร ยิ่งซื้อน้อยลง
  • หุ้นที่ผันผวนมากๆยิ่งซื้อน้อยลง
  • จังหวะที่หุ้นวิ่งแรงๆการไล่ราคาควรใช้เงินน้อย เพราะเมื่อเกิด trend แสดงว่าเกิดความผันผวนที่มากขึ้นผิดปกติเมื่อคำนวณด้วย ATR จะทำให้ซื้อน้อยลง




ติดตามเราได้ที่ Website : http://www.investidea.in.th
Facebook : http://www.facebook.com/investidea.in.th
Line ID : @investidea.in.th ใส่@นำหน้าด้วย

สัมมนาวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน 

ดูรายละเอียดและตารางอบรมได้ที่http://www.investidea.in.th/p/value-investor.html
หรือสอบถามราบละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ Line; pat4310, หรือโทร 086-503-5023 เพิ่มเพื่อน

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

สงสัยอะไรถามได้ครับผม