วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558

วัดความสวิงของหุ้นด้วย RVI (relative volatility index)

เล่นหุ้น เราทำกำไรจากความผันผวนของราคา ในทางสถิติความผันผวนถูกวัดด้วยค่าความแปรปรวน (standard deviation) ที่เป็นการวัดว่าค่าของตัวแปลห่างจากค่าเฉลี่ยเท่าไร ค่าความแปรปรวนมากก็ผันผวนมาก

RVI เป็นดัชนีที่ดัดแปลงมาจาก RSI ที่เป็นการงัดข้อกันระหว่างแรงซื้อกับแรงขาย ถ้าแรงซื้อมากกว่าแรงขาย ค่าดัชนีก็จะมากกว่า 50 การคำนวณตามภาพ
การคำนวณดัชนี RVI
ตัวแปรที่ต้องตั้งค่าคือ
EMA คือค่าเฉลี่ย EMA ของค่าความแปรปรวน สมมติตั้งการวัดความผันผวนในช่วง 14 วันให้สอดคล้องกับ RSI(14) เพื่อให้สัญญาณไม่เหลื่อมกัน ก็ตังค่าเป็น (RVI(14))
Stddev คือค่า ความแปรปรวนของ จำนวนวันที่ต้องการ ถ้าจะเอาให้เหมาะกับ ค่าเฉลี่ย EMA ของค่าความแปรปรวน ก็ใช้สูตรจำง่ายๆคือ (RVI(x) x 2)-1 สมมติ จะใช้ RVI 14 วันก็ตั้งหาค่าความแปรปรวนบนเส้นค่าเฉลี่ย 27 วัน (จากสูตรตัวปรับความราบเรียบของ EMA ค่า alpha คือ 2/n+1 ถ้าจะ ใช้ rsi 14 alpha คือ 1/14 หรือ 2/28 ค่า n = 27  )

การใช้งาน
ใช้เหมือน rsi นั่นละมากกว่า 50 ก็ซื้อเพราะมีแรงซื้อมากกว่าแรงขาย เพราะค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนวันที่ขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนของวันที่ลง ซื้อตอนมากกว่า 50 หลุด 50 ก็ขาย

หรือจะใช้คู่กับ MACD ก็น่าสนใจ MACD วัด momentum rsi ใช้วัดแรง

ใช้ RVI คู่กับ MACD
ที่มา stockmarketstudent.com/relative-volatility-index/
ที่มา http://stockmarketstudent.com/relative-volatility-index/

ไม่มีความคิดเห็น :

โพสต์ความคิดเห็น

สงสัยอะไรถามได้ครับผม