วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556

Magic formula กับหาหุ้นเด็ด ประจำปี 2556

แนวคิด Magic formula นี้ถูกนำเสนอในหนังสือชื่อ คัมภีร์สุดยอดนักลงทุน (The little book that beats the market) สูตรมหัศจรรย์เพื่อชัยชนะและความมั่งคั่ง ผู้เขียน Joel Greenblatt (โจเอล กรีนแบลตต์) ผู้แปล ชานันท์ อารีย์วัฒนานนท์

สูตรนี้เป็นการลงทุนโดยอาศัยตัวกรองคือผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหุ้น (ROE) เป็นตัวแทนของหุ้นดี  และค่า PE เป็นตัวแทนของหุ้นถูก นำมาคำนวณเป็น Magic formula ซึ่งเราก็ไม่ต้องคำนวณเองครับเว็ป siamchart.com/stock/  เขาทำให้เรียบร้อย หัวตาราง magic 1 (PE กับ ROE) เีรียงจากน้อยไปมากเลือกมา 30 อันดับแรก

สำหรับการลงทุนด้วยสูตรนี้เขาว่ามีข้อดีคือ
  • จะได้หุ้นที่ราคาถูก(PE ต่ำ) และหุ้นดี (ROE สูง)
  • มีการกระจายความเสี่ยงไปในหุ้นหลายๆตัว เพราะเลือกมาตั้ง 30 ตัว

สำหรับผลตอบแทนในปี 2555 ที่เคยทดลองกรองหุ้นด้วย Magic formula รายชื่อตามลิงค์นี้  ผ่านไป 1 ปีได้ผลตอบแทนดังนี้ครับ

No Name Price 2/1/2555 Price 2/1/2556 return % Weigh Weighted Return%
1
WIN 0.36 0.83 130.56 0.00 0.04
2 TGPRO 0.2 0.6 200.00 0.00 0.04
3 GRAND 1.14 1.38 21.05 0.00 0.02
4 ACAP 7 6.95 -0.71 0.01 0.00
5 EVER 0.65 0.72 10.77 0.00 0.01
6 PTL 14.9 14.4 -3.36 0.01 -0.05
7 BLISS 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00
8 AJ 14.2 15.9 11.97 0.01 0.16
9 ASIMAR 1.54 2.24 45.45 0.00 0.07
10 PT 3.12 6.4 105.13 0.00 0.31
11 SENA 2.28 3.32 45.61 0.00 0.10
13 MCS 8.8 6.4 -27.27 0.01 -0.23
12 RASA 1.81 1.6 -11.60 0.00 -0.02
14 SST 9.9 13.3 34.34 0.01 0.32
15 BFIT 6.8 6.05 -11.03 0.01 -0.07
16 IVL 29.25 26.25 -10.26 0.03 -0.29
17 NOBLE 5.6 6.15 9.82 0.01 0.05
18 PHATRA 28.75 30.64 6.57 0.03 0.18
19 FORTH 3.52 3.72 5.68 0.00 0.02
20 SGP 14 14.1 0.71 0.01 0.01
21 GL 24 73.25 205.21 0.02 4.70
22 SMK 219 347 58.45 0.21 12.21
23 BCP 18.9 31.5 66.67 0.02 1.20
24 AIT 47.25 58.75 24.34 0.05 1.10
25 QLT 6.55 10.1 54.20 0.01 0.34
26 KCAR 9 16.4 82.22 0.01 0.71
27 BANPU 546 422 -22.71 0.52 -11.83
28 TKS 6.1 6.75 10.66 0.01 0.06
29 SPALI 14.3 18.4 28.67 0.01 0.39
30 SVI 3.2 4.1 28.13 0.00 0.09

total 1048.16 average 36.64 1.00 9.64

สำหรับการลงทุนแบบสิ้นคิดผมว่าได้ผลตอบแทนดีเลยทีเดียว ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบไม่ถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ 36.64% ส่วนผลตอบแทนแบบถ่วงน้ำหนักด้วยราคาอยู่ที่ 9.64% มาตกม้าตายที่ banpu ติดลบไปเยอะมัก
เฮีย Joel Greenblatt จำหน้าไว้ให้ดีๆ

สำหรับรายชื่อหุ้นเด็ดปี 2556 โดยอ. Joel Greenblatt กรองโดยเว็ป siamchart เหมือนเดิมปีหน้าจะหมู่หรือจ่าเดี๋ยวปีหน้ามาลุ้นกันครับ


No. Name Price P/E ROE%
1 AAV 5.35 1.68 113.59
2 NIPPON 3.5 2.87 66.5
3 N-PARK 0.06 6 105.79
4 NEP 1.07 4.46 44.31
5 MDX 7.05 6.08 46.23
6 FOCUS 3.64 6.39 54.56
7 UMI 7.85 5.9 43.62
8 TMW 45 4.33 37.24
9 BROOK 2.82 7.42 45.54
10 SF 7.1 5.11 34.65
11 TTL 80 2.56 30.96
12 KBS 10.6 5.64 33.64
13 UVAN 95.25 8.1 41.73
14 CFRESH 10 8.33 36.2
15 YUASA 10.7 8.99 44.32
16 TRC 7.5 8.52 36.35
17 ACAP 6.95 4.09 24.52
18 QLT 10.1 9.35 36.58
19 IFEC 2.66 6.82 25.52
20 SCP 52.5 9.01 31.82
21 LANNA 23.4 8.54 27.42
22 KMC 0.45 6.43 23.67
23 SRICHA 39 10.8 55.46
24 CCP 6.5 10.83 57.48
25 TWFP 170 7.01 22.49
26 INTUCH 69.5 11.56 97.31
27 AIT 58.75 10.4 30.01
28 TCCC 22 9.44 24.66
29 SPPT 3.92 7.69 20.66
30 UPOIC 11.3 10.97 30.71

7 ความคิดเห็น :

  1. ตัดพวกกำไรพิเศษไปน่าจะดีกว่านะครับ เอามาตรงๆเลย แอบเสียว

    ตอบลบ
    คำตอบ
    1. ถ้าลงทุนตามสูตรแป๊ะๆจะมีการกระจายความเสี่ยงระดับนึงแล้วครับ แต่ถ้าดูผลตอบแทนปีที่แล้วพวกมีกำไรพิเศษก็วิ่งดีนะครับ

      ลบ
  2. รอชมด้วยครับ กำลังทำอยู่เลย

    ตอบลบ

สงสัยอะไรถามได้ครับผม