Magic formula กับหาหุ้นเด็ด ประจำปี 2556

แนวคิด Magic formula นี้ถูกนำเสนอในหนังสือชื่อ คัมภีร์สุดยอดนักลงทุน (The little book that beats the market) สูตรมหัศจรรย์เพื่อชัยชนะและความมั่งคั่ง ผู้เขียน Joel Greenblatt (โจเอล กรีนแบลตต์) ผู้แปล ชานันท์ อารีย์วัฒนานนท์

สูตรนี้เป็นการลงทุนโดยอาศัยตัวกรองคือผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหุ้น (ROE) เป็นตัวแทนของหุ้นดี  และค่า PE เป็นตัวแทนของหุ้นถูก นำมาคำนวณเป็น Magic formula ซึ่งเราก็ไม่ต้องคำนวณเองครับเว็ป siamchart.com/stock/  เขาทำให้เรียบร้อย หัวตาราง magic 1 (PE กับ ROE) เีรียงจากน้อยไปมากเลือกมา 30 อันดับแรก

สำหรับการลงทุนด้วยสูตรนี้เขาว่ามีข้อดีคือ

• จะได้หุ้นที่ราคาถูก(PE ต่ำ) และหุ้นดี (ROE สูง)
• มีการกระจายความเสี่ยงไปในหุ้นหลายๆตัว เพราะเลือกมาตั้ง 30 ตัว

สำหรับผลตอบแทนในปี 2555 ที่เคยทดลองกรองหุ้นด้วย Magic formula รายชื่อตามลิงค์นี้  ผ่านไป 1 ปีได้ผลตอบแทนดังนี้ครับ

No	Name	Price 2/1/2555	Price 2/1/2556	return %	Weigh	Weighted Return%
1	WIN	0.36	0.83	130.56	0.00	0.04
2	TGPRO	0.2	0.6	200.00	0.00	0.04
3	GRAND	1.14	1.38	21.05	0.00	0.02
4	ACAP	7	6.95	-0.71	0.01	0.00
5	EVER	0.65	0.72	10.77	0.00	0.01
6	PTL	14.9	14.4	-3.36	0.01	-0.05
7	BLISS	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00
8	AJ	14.2	15.9	11.97	0.01	0.16
9	ASIMAR	1.54	2.24	45.45	0.00	0.07
10	PT	3.12	6.4	105.13	0.00	0.31
11	SENA	2.28	3.32	45.61	0.00	0.10
13	MCS	8.8	6.4	-27.27	0.01	-0.23
12	RASA	1.81	1.6	-11.60	0.00	-0.02
14	SST	9.9	13.3	34.34	0.01	0.32
15	BFIT	6.8	6.05	-11.03	0.01	-0.07
16	IVL	29.25	26.25	-10.26	0.03	-0.29
17	NOBLE	5.6	6.15	9.82	0.01	0.05
18	PHATRA	28.75	30.64	6.57	0.03	0.18
19	FORTH	3.52	3.72	5.68	0.00	0.02
20	SGP	14	14.1	0.71	0.01	0.01
21	GL	24	73.25	205.21	0.02	4.70
22	SMK	219	347	58.45	0.21	12.21
23	BCP	18.9	31.5	66.67	0.02	1.20
24	AIT	47.25	58.75	24.34	0.05	1.10
25	QLT	6.55	10.1	54.20	0.01	0.34
26	KCAR	9	16.4	82.22	0.01	0.71
27	BANPU	546	422	-22.71	0.52	-11.83
28	TKS	6.1	6.75	10.66	0.01	0.06
29	SPALI	14.3	18.4	28.67	0.01	0.39
30	SVI	3.2	4.1	28.13	0.00	0.09
	total	1048.16	average	36.64	1.00	9.64

สำหรับการลงทุนแบบสิ้นคิดผมว่าได้ผลตอบแทนดีเลยทีเดียว ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบไม่ถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ 36.64% ส่วนผลตอบแทนแบบถ่วงน้ำหนักด้วยราคาอยู่ที่ 9.64% มาตกม้าตายที่ banpu ติดลบไปเยอะมัก

เฮีย Joel Greenblatt จำหน้าไว้ให้ดีๆ

สำหรับรายชื่อหุ้นเด็ดปี 2556 โดยอ. Joel Greenblatt กรองโดยเว็ป siamchart เหมือนเดิมปีหน้าจะหมู่หรือจ่าเดี๋ยวปีหน้ามาลุ้นกันครับ

No.	Name	Price	P/E	ROE%
1	AAV	5.35	1.68	113.59
2	NIPPON	3.5	2.87	66.5
3	N-PARK	0.06	6	105.79
4	NEP	1.07	4.46	44.31
5	MDX	7.05	6.08	46.23
6	FOCUS	3.64	6.39	54.56
7	UMI	7.85	5.9	43.62
8	TMW	45	4.33	37.24
9	BROOK	2.82	7.42	45.54
10	SF	7.1	5.11	34.65
11	TTL	80	2.56	30.96
12	KBS	10.6	5.64	33.64
13	UVAN	95.25	8.1	41.73
14	CFRESH	10	8.33	36.2
15	YUASA	10.7	8.99	44.32
16	TRC	7.5	8.52	36.35
17	ACAP	6.95	4.09	24.52
18	QLT	10.1	9.35	36.58
19	IFEC	2.66	6.82	25.52
20	SCP	52.5	9.01	31.82
21	LANNA	23.4	8.54	27.42
22	KMC	0.45	6.43	23.67
23	SRICHA	39	10.8	55.46
24	CCP	6.5	10.83	57.48
25	TWFP	170	7.01	22.49
26	INTUCH	69.5	11.56	97.31
27	AIT	58.75	10.4	30.01
28	TCCC	22	9.44	24.66
29	SPPT	3.92	7.69	20.66
30	UPOIC	11.3	10.97	30.71