วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ทดสอบเทรด TFEX ด้วย ADX 10 ปีง่ายๆ ด้วยโปรแกรม EFIN


TFEX เป็นสินค้าที่นักลงทุนนิยมลงทุนขึ้นเรื่อยๆ เพราะสามารถเทรดได้ทั้งสองขา ขึ้นก็ได้ลงก็ดี และเป็นสินค้าที่มี Leverage เหมือนกู้เงินมาซื้อ ดังนั้นถ้าเรามีกลยุทธ์ที่ได้กำไร แล้วจัดสัดส่วนพอร์ทที่เหมาะสม ก็จะได้ผลตอบแทนตามต้องการได้ครับ

แต่การทดสอบกลยุทธ์หลายคนก็บอกว่ายาก ต้องมีโปรแกรม ต้องเขียนโคต ฯลฯ efin มีเครื่องมือที่ทำให้เราสามารถทดสอบแบบเบื้องต้นได้ และ export มาเป็น excel คำนวณง่ายๆได้อีก มาดูกันครับว่าทำอย่างไร

สำหรับมือใหม่ TFEX คือตลาดสำหรับซื้อขายสินค้าอนุพันธ์ ตัวมันไม่มีค่าแต่มูลค่าไปอ้างอิงกับสินค้าอื่นๆ ที่ฮิตกันก็ set50 index future เหมือนเราซื้อหุ้น 50 ตัวพร้อมกัน กระจายความเสี่ยงพร้อม และผลตอบแทนของ tfex ก็จะล้อไปกับดัชนี set50  และมี leverage ที่ 10 เท่า ถ้าไปดูหน้าเสป็กจะเห็นว่า เทรด tfex ได้กำไรจุดละ 20 บาท https://www.tfex.co.th/th/products/s50if-spec.html เราซื้อ 1 สัญญาได้ กำไรจุดละ 200

จะเอา leverage เท่าไรเรากำหนดได้เองครับ ขอให้เจอกลยุทธ์ที่ใช่ก่อน การทดสอบด้วย efin มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ครับ

1.เปิดกราฟ SET50IF_CON

set50 future เป็นสัญญาซื้อขายดัชนีที่มีหมดอายุ efin เลยเอากราฟมาต่อๆกันครับ พิมพ์ SET50IF_CON จะได้กราฟดังภาพ

กราฟ set50
อินดิเคเตอร์ของ efin ที่สามารถทำ backtest ได้คือกลุ่มที่ขึ้นต้นด้วย simulate ครับ มีหลาย indicator ให้เลือกครับ บทความนี้เลือก ADX

ถ้า DI+ ตัด DI- ขึ้น "ซื้อ"
ถ้า  DI+ ตัด DI- ลง "ขาย"

เลือกช่วงเวลาตั้งแต่ 2/9/2008 - 20/4/2018

การใส่อินดิเคเตอร์
เมื่อใส่อินดิเคเตอร์แล้ว จะมีสัญญาณซื้อขายโผล่มายุบยับแบบนี้ อยากรู้ผลการเทรดเป็นอย่างไร คลิ็กขวา กด simulate analysis


ผลการเทรด

 เบื้องต้นเราก็มาดูผลการเทรดก่อนครับ
Win Trades คือจำนวนครั้งที่เทรดแล้วชนะ กลยุทธ์นี้เทรดชนะ 38 ครั้ง
Loss Trades คือจำนวนครั้งที่เทรดแล้วแพ้ กลยุทธ์นี้เทรดแพ้ 58 ครั้ง
Profit(%) ผลตอบแทนเฉพาะไม้ที่กำไรเท่าไร กลยุทธ์นี้รวมๆได้กำไร 190.15%
Average profit บวกครั้งนึงเท่าไร กลยุทธ์นี้เฉลี่ยแล้วได้กำไร 5%
Loss(%) ครั้งที่แพ้รวมๆแล้วกี่% กลยุทธ์นี้รวมแล้วโดนไป 98.97%
P/L(%) กำไร 91.18% มาจาก Profit(%) - Loss(%)
Average P/L(%) 0.95% = P/L(% / (Win Trades + Loss Trades)

จุดอ่อนของเครื่องมือนี้คืือยังไม่ได้รวมค่าคอมกับ slippage ว่าเทรดจริงอาจไม่ได้ราคาเปิดเป๊ะๆ ดังนั้นถ้าประมาณการต้นทุนค่าคอมกับ slippage เฉลี่ยๆ ประมาณ 1.5% ต่อครั้ง โดนค่าคอมขาซื้อ 0.25 + slipage 0.5% สองขา 1.5% การเทรดกลยุทธ์นี้ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 0.95% แสดงว่ารวมๆแล้วขาดทุนค่าคอมกับ slippage (0.95 - 1.5%)


แต่ถ้าเอาไปเทียบกับซื้อแล้วถือ ซื้อแล้วถือได้กำไรกว่าอีก สำหรับการซื้อแล้วถือใน TFEX ต้องอย่าลืม Roll over วันที่สัญญาหมดอายุด้วย ไม่งั้นพอร์ทเหลือ 0 นะคร้าบ


ถ้าแค่นี้ยังไม่สะใจ สามารถ export ผลมาเป็น excel มาคำนวณเพิ่มเติมได้อีก

กำไรสะสมแต่ละรอบ

พอร์ทลงจากสุดสูงสุดเท่าไร

การกระจายตัวของผลตอบแทน
เพิ่มคำอธิบายภาพ
สำหรับใครที่อยากคำนวณ ผลตอบแทนเอง สามารถ export ข้อมูลดิบจากกราฟมาเป็น excel ได้ โดยกดที่มุมขวาบน เมื่อ export ออกมาจะได้ไฟล์ดังภาพ เอาไปปู้ยี่ปู้ยำ ใส่อินดิเคเตอร์ได้อีกเยอะตามใจชอบ


 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>โฆษณาจร้า>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


☀หลักสูตรวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน☀


✅เจาะลึกหุ้นอย่างเซียน เห็นผลจริง100% สไตร์ อ.ภัทร
✅Workshop !! ทำจริง เห็นผลจริง พิสูจน์ได้
✅เรียนคลาสเล็ก ถามได้ทุกคำถามคาใจ

☀เรียนแล้วได้อะไร☀


✅10 จุุดสำคัญอ่านงบการเงิน วิเคราะห์ธุรกิจไม่เสียเวลา
✅ปัจจัยเร่ง ให้หุ้นวิ่ง และสัญญาณยืนยันในงบการเงิน
✅ประมาณราคาเหมาะสม เห็นเป้าราคาหุ้นตั้งแต่วันที่ซื้อ
✅เคล็ดลับสแกนหุ้น ถูก ดี กำไรโต

🔈สอนโดย อ ภัทรธร ช่อวิชิต
นักลงทุนอิสระ เจ้าของผลงานหนังสือ คุ้ยแคะแกะหุ้นเด้ง และเจาะหุ้นร้อนสแกนหุ้นเด้ง

=======================================

🔈รายละเอียดหลักสูตร วันเวลา

www.investidea.in.th/p/value-investor.html

=======================================

☎ติดต่อสอบถามและลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด)

มือถือ: 0865035023

ข้อความ; www.facebook.com/messages/investidea.in.th/

line id; pat4310

เพิ่มเพื่อน
=======================================

☀เนื้อหาหลักสูตร☀


✅แหล่งข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน งบการเงิน คำอธิบายงบ ตัวเลขเศรษฐกิจ
✅วิเคราะห์ ปัจจัยเชิงคุณภาพ ผลกระทบต่องบการเงิน และแนวโน้มราคา
✅โครงสร้างงบดุล และลักษณะธุรกิจ จุดสำคัญที่ต้องดูในงบการเงิน
✅งบกำไรขาดทุน ลักษณะงบการเงินที่ดี
✅งบกระแสเงินสด และความสัมพันธ์กับวงจรธุรกิจ
✅การค้นปัญหาธุรกิจใน 1 นาที ด้วยอัตราส่วนทางการเงิน
✅ปัจจัยทางการเงินที่มีผลต่อทิศทางราคาหุ้น
✅การประเมินมูลค่าหุ้นด้วย PE ratio เทคนิคการใช้งานกับแต่ละอุตสาหกรรม
✅ดูความเห็นของนักลงทุนส่วนใหญ่ผ่านการเคลื่อนไหวของราคา

=======================================

☎ติดต่อสอบถามและลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด)

มือถือ: 0865035023

ข้อความ; www.facebook.com/messages/investidea.in.th/

line id; pat4310

เพิ่มเพื่อน

ไม่มีความคิดเห็น :

โพสต์ความคิดเห็น

สงสัยอะไรถามได้ครับผม